EDITOR=nano /etc/locale.gen
würde bedeuten, dass du die Variable EDITOR auf nano setzt und dann /etc/locale.gen auszuführen versuchst, was natürlich nicht geht, da diese Datei nicht ausführbar ist.
Was du aber in Wirklichkeit tun willst, ist nano ausführen, um damit die Datei zu editieren. Dazu ist die Syntax
nano /etc/locale.gen
Wenn du das als normaler Benutzer tust, kommt aber auch eine "permission Denied"-Meldung, weil locale.gen dir nicht gehört.
EDITOR=nano <Kommando> ergibt nur Sinn, wenn das <Kommando> eines ist, dass mit dem Wert der Variable etwas anfangen kann. Da gibt es ein paar. Aber wie gesagt /etc/locale.gen ist noch nicht einmal ein Kommando.